Если болит голова - тогда, конечно, "у меня". Но русский язык так любит неправильности! Если ты весь - болезный, то можно сказать и "болит мне". В том смысле, что "болю всю": и душа, и члены, головушка моя бедовая. И не знаю, что еще. Мне болит!